Управление риском в трейдинге

Управление риском и контроль над ним составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые принципы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда – либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой – это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто–то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля – это игра “сколачивания капитала”. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Продолжить чтение статьи »»»

Преимущества диверсификации на рынке форекс

В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Еще более редко можно найти теоретический материал относительно диверсификации в рамках Форекс-портфеля. Хотя менеджеры фондов очень хорошо знают о важности диверсификации, спекулянты часто упускают ее значение. Как все знают, мы не можем ожидать последовательного успеха, будучи конформистами.

Как знают валютные трейдеры, рынок Форекс представляет собой отличные возможности для хеджирования экономического риска инвестиционного пула. Исследования даже предполагают, что оптимальный портфель фактически улучшается, благодаря включению товарных фьючерсов. Означая, что для каждой дополнительной единицы риска является достижимой более высокая доходность.

Поскольку рынки часто приводятся в движение человеческими эмоциями и непредвиденными событиями, то невозможно предсказать будущие цены. Следовательно, важно иметь действительно диверсифицированный портфель инвестиционных стратегий. Способность получать прибыль безотносительно направления движения рынка является бесценным преимуществом. Инвесторы должны быть готовы пожертвовать частью потенциальной максимальной прибыли чистого портфеля активов, чтобы сохранить капитал в периоды изменения рынка. Например, подобного эффекта при торговле на фондовом рынке можно достигнуть через альтернативные инвестиции, вроде валютного или фьючерсного рынка.

Однако, все трейдеры, которые имеют опыт торговли на рынке Форекс, согласятся, что торговля валютой несет в себе множество вызовов. В то время как идея диверсификации портфеля может показаться довольно простой, это не соответствует действительности. Фактически, большинство людей, которые торгуют на рынке Форекс, теряют часть или даже все свои первоначальные активы.

Продолжить чтение статьи »»»

Управление капиталом на форекс, формула Келли

Для повышения рациональности управления капиталом на форекс можно использовать формулу Келли. Какой именно суммой рисковать в каждой сделке – большой вопрос во всех системах управления капиталом. Слишком маленький объем позиции редко когда способен обеспечить нормальный прирост депозита. При слишком большом риске возрастает вероятность того, что просадка выбросит Вас из бизнеса. Между слишком маленьким и слишком большим риском лежит область, в которой капитал будет расти с максимальным потенциалом.

Изначально формула Келли была выведена еще в 1956 году для решения проблемы случайного вмешательства на телефонных линиях. Келли обнаружил метод увеличения потока данных при сокращении случайных потерь информации.

Для вычисления оптимального процента риска Вам потребуются следующие данные вашей торговой системы: доля выигрышных сделок (W %), средний размер выигрыша (W) и средний размер проигрыша (L).

Основная формула Келли может быть рассчитана, как:

Оптимальный процент риска = W% – [(1-W%)/(W/L)]

Вот пример. Предположим, Вы имеете систему, которая дает 60% выигрышей, значит, доля выигрышных сделок равна 0.6. Ваша система также показывает средний профит на сделку 8, а средний лосс – 4. Таким образом, W % = 0.6, W = 8 и L = 4.

Продолжить чтение статьи »»»