Эффективный менеджмент

Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.

Управление капиталом (MM, Money Management – мани менеджмент)

Часто трейдеры путают управление капиталом с управлением сделкой или управлением риском (где разместить стоп-ордер, использование скользящего стопа, усреднение и т.д.), но управление капиталом отвечает лишь на один вопрос каким размером позиций мы должны торговать?

Как управление капиталом может помочь в торговле.
Управление капиталом оказывает наибольшее воздействие на торговый баланс, нежели любой другой инструмент, используемый трейдерами. Это может помочь вам расширить свою прибыль, позволяя ей расти в геометрической прогрессии, в то же самое время некоторые методы управления деньгами помогают вам избежать риска полного краха.

Методы управления капиталом
Один лот для определенного объема имеющихся средств.
Например, вы решаете торговать одним лотом для каждых 5,000$ на вашем счете, поэтому если вы начинаете торговать с 10.000$, то будете торговать 2 лотами. Если ваша первая сделка будет отрицательной, то вы переходите к торговле 1 лотом, так как ваш счет не будет позволять торговать 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет 15.000$, вы, соответсвенно, перейдете с 2 лотов на 3 лота.

Продолжить чтение статьи »»»

В этой статье я хочу продолжить обсуждение паттернов, основанных на числах Фибоначчи. Чем больше я работаю с этими паттернами, тем комфортнее мне с ними. Я не устаю удивляться тому, как часто даже частичная модель может оказаться полезной.

Завершенная модель Гартли может часто предсказывать величину и направление следующего движения, а строящаяся волна С часто помогает уточнить вход в короткую (бычий паттерн Гартли) или длинную (медвежий паттерн Гартли) позицию.

Прежде, чем перейти к паттерну трех двигателей, давайте рассмотрим прекрасную модель Гартли на графике ES.

Паттерн "Три двигателя"

Бычий паттерн Гартли
5-минутный график ES

Как видите, модель Гартли может присутствовать на любом масштабе времени, здесь она обнаруживается на 5-минутном графике, почти идеальный длинный сетап на завершении модели в точке D = 864.75.

Продолжить чтение статьи »»»

Управление Капиталом Методом Мартингейла

Старый метод, применяемый профессиональными картёжниками, может быть полезен для активных трейдеров как средство управления капиталом.

Метод Мартингейла, по определению словаря Вебстера, заключается в удвоении размера ставки после убытков. Система названа в честь удачливого картёжника 19 века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры.

В сжатой форме данная идея может быть трансформирована в мягкую прогрессию, которая требует небольшого увеличения размера ставки после убыточных сделок, а также снижения её размера или отсутствия изменения после выигрышей.

Применение прогрессии предполагает, что размер сделки и уровень выигрыша будут постоянными. Признано, что выполнение данного условия может быть нереальным, но, в среднем, ожидаемые величины должны быть получены. Другим важным предположением является то, что каждая сделка полностью независима от других.

Чем может быть полезен метод мартингейла? Приводя пример, заметим, что серия сделок по мартингейлу будет удачна, если со временем выигрывается отдельная единица торговли – один контракт или один стандартный лот акции.

Допустим, что результат каждой сделки составляет 50-50, выигрыш или убыток. Нами показано, что с помощью серии сделок по мартингейлу вероятность удачного результата по сделкам может увеличиться с 50% до 87% при минимальном бюджете в четырёхкратную маржу плюс 6 средних убыточных сделок. Вложение пятикратной маржи улучшит конечный результат по серии сделок где-то до 90%.

Всегда возможно увеличить вероятность выигрышной серии, путём добавления к инвестиционному резерву. Хотя неограниченный размер окончательного капитала и может привести к определённому успеху, размер потенциального убытка увеличивается с суммой вкладываемого капитала.

Продолжить чтение статьи »»»