Игра по-крупному

Каждый рациональный трейдер понимает, что количество ордеров, находящихся во владении у каждого из них, недостаточно для оказания даже малейшего влияния на рынок и колебания курсов валют. Однако на рынке существуют и такие игроки, которым это под силу.

Примером таких влиятельных организаций могут стать национальные банки стран, которые используют доступные им инструменты (ставка рефинансирования, интервенции) для выгодного для себя и страны воздействия на колебания курсов валют и количества денежной массы.

Национальные и коммерческие банки торгуют на биржах, осуществляя ощутимые вливания валюты или ее отток. Однако количество ордеров, которыми владеют финансовые структуры настолько велико, что их вход на рынок всей денежной массой нецелесообразен. Вхождение крупных игроков на фондовый рынок происходит постепенно, открыванием небольшого количества ордеров. При входе банка или фонда на рынок происходит ощутимый скачек котировок, даже до десятков пунктов. Постепенно происходит откат до точки входа, и тогда банк может открыть еще несколько ордеров. Этот шаг также приводит к колебанию котировок. Такое постепенное вхождение называют тестированием уровня сопротивления рынка.

Для рядового трейдера вход крупного игрока на рынок дает большие возможности. Как правило солидные участники рынка знают намного больше обычных трейдеров и поэтому последние получают хорошие перспективы роста. В случае интервенции американских банков на Форекс их действия направлены на подталкивание курса к скоплению, что приводит к его движению в обратном направлении, на чем и зарабатывают крупные финансовые организации. В данной ситуации трейдеры могут забрать прибыль из оборота и дождаться ухода крупных игроков с рынка, инвестировав пока в лизинг спецтехники или лизинг оборудования для медицинских учреждений (к примеру). Или же они могут дождаться прояснения ситуации относительно действий банков и получить из этого выгоду.

Продолжить чтение статьи »»»

Управление капиталом на форекс, формула Келли

Для повышения рациональности управления капиталом на форекс можно использовать формулу Келли. Какой именно суммой рисковать в каждой сделке – большой вопрос во всех системах управления капиталом. Слишком маленький объем позиции редко когда способен обеспечить нормальный прирост депозита. При слишком большом риске возрастает вероятность того, что просадка выбросит Вас из бизнеса. Между слишком маленьким и слишком большим риском лежит область, в которой капитал будет расти с максимальным потенциалом.

Изначально формула Келли была выведена еще в 1956 году для решения проблемы случайного вмешательства на телефонных линиях. Келли обнаружил метод увеличения потока данных при сокращении случайных потерь информации.

Для вычисления оптимального процента риска Вам потребуются следующие данные вашей торговой системы: доля выигрышных сделок (W %), средний размер выигрыша (W) и средний размер проигрыша (L).

Основная формула Келли может быть рассчитана, как:

Оптимальный процент риска = W% – [(1-W%)/(W/L)]

Вот пример. Предположим, Вы имеете систему, которая дает 60% выигрышей, значит, доля выигрышных сделок равна 0.6. Ваша система также показывает средний профит на сделку 8, а средний лосс – 4. Таким образом, W % = 0.6, W = 8 и L = 4.

Продолжить чтение статьи »»»

Интрадей стратегия на Боллинджере

Если построить распределение вероятностей исходов при прорыве зон консолидации, то из него последует некий эмпирический вывод – после такого пробоя цена по инерции чаще всего “катит” вверх на удвоенную величину ширины канала, где эта консолидация имела место.

Причем происходит это приблизительно за то же время, что понадобилось цене на консолидацию. Для интрадэя я пользую 5 мин. график и использую очень жесткие (максимум 11-13 тиковые) фильтры подтверждения прорыва для входа.

Обычно стоп лосс в таких случаях (прорыв вверх) ставится на тик ниже медианы канала консолидации. Метода уверенная и профитная, однако на таком тайм фрейме больших движняков как правило не бывает и дело чаще всего ограничивается 2-3% профитом.

Однако подобные ситуации встречаются в течение дня на разных стоках достаточно часто.

Как Вы определяете консолидацию (минимальная ширина канала, минимальное количество баров)?
10-13 тиковый фильтр на акциях – это 10-13 центов?

Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн (исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз, упираются и опять растут…

Если такие упоры вверху и внизу имели место как минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными, вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным подтверждением, что формируется консолидация.

Далее задача в том, как правильно определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её уровни с небольшим “недовесом”, например тиков этак в 5-10.

После определения предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на “месте” выставляем два стоп лимит ордера – один на бай, другой на селл.

Продолжить чтение статьи »»»