В августе 2005 года в журнале Active Trader на суд читателей был представлен новый индикатор: Индикатор силы тренда (Trend Strength indicator). Как следует из его названия, он определяет интенсивность и направление тренда. Индикатор основан на сравнении текущей цены закрытия и нескольких простых средних скользящих. Чем больше число средних скользящих под ценой закрытия, тем сильнее восходящий тренд и больше значение индикатора. Соответственно, чем больше число средних скользящих над текущей ценой, тем ниже значение индикатора и тем сильнее нисходящий тренд.

Значение индикатора меняется от +100 (когда все средние скользящие под ценой) до -100 (когда все средние скользящие над ценой). Когда значение индикатора равно 0, цена закрытия находится в середине: т.е. половина скользящих над ней и половина скользящих под ней. Положительные значения индикатора указывают на восходящие тренды, отрицательные на нисходящие.

Анализируемая система использует Индикатор силы тренда, основанный на 6 SMA с периодом от 10 до 60 дней (шаг равен 10). Длинная позиция открывается, когда значение индикатора достигает +100, короткая позиция открывается, когда значение индикатора достигает -100. При пересечении нулевой линии позиция закрывается. На рисунке 1 дан график фьючерса на швейцарский франк для периода с февраля по март 1995 года. Шесть средних скользящих наложены на ценовой график, индикатор силы тренда находится в верхней части графика. Обратите внимание на то, как расстояние от SMA с самым большим периодом до SMA с самым маленьким периодом меняется в зависимости от моментума рынка: сильного (восходящее движение февраля-марта) или слабого (консолидация марта-мая).

Длинная сделка по системе открылась 15 февраля, после того как за день до этого значение индикатора достигло 100. Последовал сильный восходящий тренд, в течение которого индикатор никогда не падал ниже 0. 10 мая цена оказалась под четырьмя МА, таким образом, цена оказалась ниже нулевой линии. Позиция была закрыта 11 мая с прибылью 10.7 пунктов. В связи с резким падением цены, индикатор вскоре достиг -100 и на следующий день система открыла короткую позицию.

Продолжить чтение статьи »»»

Перед тем как начать применять технику, важно понять, что пробитые уровни поддержки часто становятся линиями сопротивления во время последующего ралли. Особенно, если пробитый уровень поддержки совпадает с уровнем ретрейсмента Фибоначчи.

На рисунке 1 представлен пример гипотетического колeбания цены вниз и точки А в точку В, за которым последовал период консолидации, после которого произошел пробой до точки С (классический пример нисходящего тренда). Пробитый уровень поддержки превратился в уровень сопротивления для последующего ралли. Сопротивление на уровне 60 долларов также представляет 50 % -й откат движения вниз от А до С (со 100 до 20 долларов).

Техника прогнозирования целей по Фибоначчи

Продолжить чтение статьи »»»

Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами отказывает фармацевтической компании в лицензии на производство нового лекарства. В этот же день цена на акции компании падает на 30 %. Вы хотели прикупить акции компании, когда они стоили 60, теперь они стоят 40. Не пора ли открыть позицию? К несчастью велика вероятность того, что цена откатиться вверх с уровня 40, однако затем продолжит движение вниз. Такая модель называется «прыжок дохлой кошки».

На рисунке 1 показан классический пример «прыжка дохлой кошки». Акции компании резко подешевели в течение одной торговой сессии, затем произошел откат вверх, но почти сразу же акции вновь устремились к новым минимумам.

Модель «Прыжок дохлой кошки»

Продолжить чтение статьи »»»