Преимущества диверсификации на рынке форекс

В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Еще более редко можно найти теоретический материал относительно диверсификации в рамках Форекс-портфеля. Хотя менеджеры фондов очень хорошо знают о важности диверсификации, спекулянты часто упускают ее значение. Как все знают, мы не можем ожидать последовательного успеха, будучи конформистами.

Как знают валютные трейдеры, рынок Форекс представляет собой отличные возможности для хеджирования экономического риска инвестиционного пула. Исследования даже предполагают, что оптимальный портфель фактически улучшается, благодаря включению товарных фьючерсов. Означая, что для каждой дополнительной единицы риска является достижимой более высокая доходность.

Поскольку рынки часто приводятся в движение человеческими эмоциями и непредвиденными событиями, то невозможно предсказать будущие цены. Следовательно, важно иметь действительно диверсифицированный портфель инвестиционных стратегий. Способность получать прибыль безотносительно направления движения рынка является бесценным преимуществом. Инвесторы должны быть готовы пожертвовать частью потенциальной максимальной прибыли чистого портфеля активов, чтобы сохранить капитал в периоды изменения рынка. Например, подобного эффекта при торговле на фондовом рынке можно достигнуть через альтернативные инвестиции, вроде валютного или фьючерсного рынка.

Однако, все трейдеры, которые имеют опыт торговли на рынке Форекс, согласятся, что торговля валютой несет в себе множество вызовов. В то время как идея диверсификации портфеля может показаться довольно простой, это не соответствует действительности. Фактически, большинство людей, которые торгуют на рынке Форекс, теряют часть или даже все свои первоначальные активы.

Продолжить чтение статьи »»»

Управление капиталом на форекс, формула Келли

Для повышения рациональности управления капиталом на форекс можно использовать формулу Келли. Какой именно суммой рисковать в каждой сделке – большой вопрос во всех системах управления капиталом. Слишком маленький объем позиции редко когда способен обеспечить нормальный прирост депозита. При слишком большом риске возрастает вероятность того, что просадка выбросит Вас из бизнеса. Между слишком маленьким и слишком большим риском лежит область, в которой капитал будет расти с максимальным потенциалом.

Изначально формула Келли была выведена еще в 1956 году для решения проблемы случайного вмешательства на телефонных линиях. Келли обнаружил метод увеличения потока данных при сокращении случайных потерь информации.

Для вычисления оптимального процента риска Вам потребуются следующие данные вашей торговой системы: доля выигрышных сделок (W %), средний размер выигрыша (W) и средний размер проигрыша (L).

Основная формула Келли может быть рассчитана, как:

Оптимальный процент риска = W% – [(1-W%)/(W/L)]

Вот пример. Предположим, Вы имеете систему, которая дает 60% выигрышей, значит, доля выигрышных сделок равна 0.6. Ваша система также показывает средний профит на сделку 8, а средний лосс – 4. Таким образом, W % = 0.6, W = 8 и L = 4.

Продолжить чтение статьи »»»

Хорошие привычки в торговле. Секреты Тома Джентли

В профессии трейдер часто именно детали проводят черту между успешными и проигравшими. В данной статье Том Джентли опубликовал свои основные секреты (применимы к forex), помогающие в практике трейдинга. Для того чтобы раскрываемые в статье моменты стали верными помощниками трейдера, необходимо основательно пересмотреть свое отношение к ежедневным элементам торговли на форекс.

Принятие потерь

Примите тот факт, что потери являются частью любого бизнеса, особенно торговли. Возможность потерь должна быть принята прежде, чем начинает осуществляться бизнес. Следующий список детализирует несколько вещей, которые необходимо помнить относительно потерь и того, как вы можете включить их в свой торговый подход.

1. Будьте во время торговли мысленно и эмоционально сосредоточенным.
2. Потери являются частью всех систем, поэтому важно знать, когда взять потери.
3. Будьте дисциплинированным, и выходите из проигрышных сделок, когда ваша система потребует этого.
4. Непринятие потерь в соответствие с сигналами является опасным.
5. Слишком долгое удержание проигрышных сделок обычно заканчивается большими потерями и риском полного краха.
6. Не стоит изменять стоп-ордера, чтобы избежать потерь.
7. Системные трейдеры последовательно используют стоп-ордера.
8. Следует разделять себя как трейдера и как человека.
9. Ни одна система не может торговать на рынках без потерь.
10. Способность быстро принять потерю является эффективным активом любого трейдера.

Продолжить чтение статьи »»»