Соотношение прибыли к риску

Как определить соотношение прибыли к риску при помощи паттернов.

Одна из основных задач, которая встает перед трейдером – нахождение вводных, соответствующих его профилю риска, с последующим составлением торгового плана.

Чтобы оценить потенциальный риск и потенциальную прибыль вы можете использовать обычные фигуры.

В этой статье мы представим Вам хороший метод для работы на фьючерсном рынке, с помощью которого Вы сможете анализировать ситуацию на предмет собственных критериев оценки потенциала прибыли и риска.

Как знают большинство трейдеров, в результате движения цены на фьючерсы или акции, формируются фигуры, которые имеют особые названия.

Их можно идентифицировать на графике, и они могут дать Вам подсказу для успешной торговли. Тот факт, что поведение цены повторяется, позволяет нам вычислить ее возможное движение.

Направление движения цены фьючерса, которое можно предсказать, называется “измеряемым движением”.

Исследование показывает, что вероятность того, что фьючерсный контракт будет двигаться в предсказанном при помощи фигуры направлении, велика. Однако помните, что из любых правил существуют исключения, поэтому не забывайте о стопах.

Продолжить чтение статьи »»»

Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15M
Используемые индикаторы: Каналы SHI, I_trend, La Guerre , Juice
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики :

Система для 15-минутных графиков

Три фактора, определяющих вход на рынок.

1. Направление

Каналы SHI, которые автоматически вычисляются в реальном времени, определяют направление, в котором следует торговать. Если канал наклонен вниз, то требуется продавать, если канал наклонен вверх, то требуется только покупать.

Система для 15-минутных графиков

Продолжить чтение статьи »»»

Интрадей стратегия на Боллинджере

Если построить распределение вероятностей исходов при прорыве зон консолидации, то из него последует некий эмпирический вывод – после такого пробоя цена по инерции чаще всего “катит” вверх на удвоенную величину ширины канала, где эта консолидация имела место.

Причем происходит это приблизительно за то же время, что понадобилось цене на консолидацию. Для интрадэя я пользую 5 мин. график и использую очень жесткие (максимум 11-13 тиковые) фильтры подтверждения прорыва для входа.

Обычно стоп лосс в таких случаях (прорыв вверх) ставится на тик ниже медианы канала консолидации. Метода уверенная и профитная, однако на таком тайм фрейме больших движняков как правило не бывает и дело чаще всего ограничивается 2-3% профитом.

Однако подобные ситуации встречаются в течение дня на разных стоках достаточно часто.

Как Вы определяете консолидацию (минимальная ширина канала, минимальное количество баров)?
10-13 тиковый фильтр на акциях – это 10-13 центов?

Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн (исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз, упираются и опять растут…

Если такие упоры вверху и внизу имели место как минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными, вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным подтверждением, что формируется консолидация.

Далее задача в том, как правильно определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её уровни с небольшим “недовесом”, например тиков этак в 5-10.

После определения предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на “месте” выставляем два стоп лимит ордера – один на бай, другой на селл.

Продолжить чтение статьи »»»