Перед тем как начать применять технику, важно понять, что пробитые уровни поддержки часто становятся линиями сопротивления во время последующего ралли. Особенно, если пробитый уровень поддержки совпадает с уровнем ретрейсмента Фибоначчи.

На рисунке 1 представлен пример гипотетического колeбания цены вниз и точки А в точку В, за которым последовал период консолидации, после которого произошел пробой до точки С (классический пример нисходящего тренда). Пробитый уровень поддержки превратился в уровень сопротивления для последующего ралли. Сопротивление на уровне 60 долларов также представляет 50 % -й откат движения вниз от А до С (со 100 до 20 долларов).

Техника прогнозирования целей по Фибоначчи

На рисунке 2 мы видим график Xilinx, Inc. В период с октября 2001 года по ноябрь 2001 происходило нисходящее движение из точки А в точку В. Нисходящий тренд прервался на консолидацию около уровня поддержки 58 долларов. После пробоя вниз уровень 58 долларов, был сформирован минимум на отметке 35 долларов, затем цена вновь вернулась к отметке 58 долларов – бывшей поддержке, которая превратилась с сопротивление. Рост с 38 до 58 долларов представлял собой 38.2 % откат предыдущего движения с 92 до $35 ($92 – $35 = $57 * 0.382 = $21.77 + $35 =$56.77).

Техника прогнозирования целей по Фибоначчи

Этот пример демонстрирует, что уровень сопротивления (или поддержки) сформированный в результате пробоя предыдущей поддержки (или сопротивления) часто совпадает с уровнем Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%), что приводит к формированию уровня сопротивления (или поддержки), который трудно преодолеть.

Главное допущение, на котором строится тактика, заключается в том, что рыночные колебания связаны между собой. Таким образом, движение из точки В в точку С на рисунке 2, связано с движением из А в В соотношением Фибоначчи. Важно понять, что взаимоотношение между двумя колебательными движениями проистекает из пробоя поддержки и сопротивления, а не из начала второго колебания в том же самом направлении. Основываясь на этом принципе, мы можем предположить, что уровни пробоев соответствуют важным уровням откатов по Фибоначчи.

В результате, мы получаем возможность вычислить целевые ориентиры движения, основываясь на том, что уровень пробоя представляет собой один из уровней отката Фибоначчи, и что тренд будет продолжаться до уровня поддержки/сопротивления, а потому существует возможность движения в противотредновом направлении.

Использовав эту технику, мы в состоянии проектировать будущие целевые ориентиры.

При проектировании целей по Фибоначчи (PFT) мы используем только 4 соотношения Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8%. При пробое ценой уровня поддержки или сопротивления, мы используем следующую формулу:

PFT = (Fibonacci ratio * A – B) / Fibonacci ratio – 1

где

А – точка, где начинается первое ценовое колебание.
В – точка где первое ценовое колебание заканчивается (поддержка или сопротивление).
Fibonacci ratio – один из уровней 23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%

В результате мы получаем 4 целевых ориентира – по одному на каждый из уровень Фибоначчи. Давайте рассмотрим применение этой формуле на примере графика Dow Jones Industrial Average
(DJIA) на рисунке 3.

Техника прогнозирования целей по Фибоначчи

Цена шла вверх из точки А в точку В (т.е. с 7.400 до 8.180). За этим последовала нисходящая коррекция. Однако впоследствии точка В была пробита вверх. В этот момент мы можем рассчитать цели Фибоначчи.

Откат 23.6% или 0.236:
PFT1 = (0.236 * 7400 – 8180) / 0.236-1 = 8420
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 7400 – 8180) / 0.382-1 = 8662
(временная консолидация)
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 7400 – 8180) / 0.50-1 = 8960
(временная консолидация)
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 7400 – 8180) / 0.618-1 = 9440

(временная консолидация)
Как и все остальные индикаторы, тактика проектирования уровней по Фибоначчи может быть использована только в комплексе с другими инструментами. Однако ее точность и эффективность помогут сделать ее одной из ваших методик работы. Принцип ее работы основан на связи рыночных движений с последовательностью Фибоначчи. Тактику можно комбинировать со стратегией управления капиталом для минимизации риска и увеличения прибыли.

Метки новости: анализ, индикатор, консолидация, прогноз, техника, Фибоначчи

Статьи из одной категории:

• Определение диапазонов и трендовых рынков
• EMA различных значений
• Индикатор – Дивиргенция
• Индикатор – Дивиргенция – 4
• Тактика торговли на Стохастике
• Статистические данные и характеристика паттерна.
• Индикатор – Дивиргенция – 2
• Стратегия Внутридневной торговли
• Игра на одном индикаторе
• Малый и большой риск